Primero tenemos que tener instalado wine si no lo tenemos lo instalamos agregando el repositorio así:
Abrimos el terminal (Aplicaciones>Accesorios>Terminal) y escribimos:
wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -
Y luego:
Si tenemos Ubuntu 8.04 hardy:
sudo wget http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/winehq.list
Si tenemos Ubuntu 8.10 intrepid:
sudo wget http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/intrepid.list -O /etc/apt/sources.list.d/winehq.list
Si tenemos Ubuntu 9.04 jaunty:
sudo wget http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/jaunty.list -O /etc/apt/sources.list.d/winehq.list
Y lo instalamos en Aplicaciones>Añadir y quitar... e instalamos "Wine Microsoft Windows Compatibility Layer"
Instalacion de directx:
Lo instalaremos mediante Winetricks que es un script que facilita la descarga e instalación de librerías habitualmente necesarias para ejecutar aplicaciones Windows
Nos descargamos winetricks escribiendo en el terminal:
wget http://www.kegel.com/wine/winetricks
Y se guardará en la carpeta personal, ahora lo ejecutamos escribiendo:
sh winetricks directx9
Procedera a descargarse el directx y se instalará solo tendremos que dar a un par de siguiente, siguiente y ya esta. Para instalar los juegos lo haremos como en windows.
Visto en tux apuntes
Mas informacion sobre winetricks aquí